Dual Momentum-experiment - en första rapport: illa
Jag var skeptisk, så jag startade ett experiment. Jag satte in 15 000 kronor på en Nordnet-ISK som går att följa på Shareville och tänkte sedan bara luta mig tillbaka för att se hur den skulle gå.
Riktigt så enkelt blev det inte att köra experimentet. Under det första halvåret har jag fått byta tre gånger och varje byte kräver en del jobb och planering eftersom de fonder jag valde (Nordnet Superfonden Sverige för Sverige och Länsförsäkringar Global Index för Globalfond) tar 2 dagar att handla med. Ett byte tar då bortåt en vecka.
Så hur har det gått? Inte lysande. Inte lysande alls. Vid de tre första beslutstillfällena har jag bytt till den fond som de följande månaderna går sämst. Hade jag behållit en av fonderna hade jag nu varit back 11%. Istället är jag back 17%. En av mina femton tusenlappar har helt enkelt försvunnit för att jag hållit på och bytt.
Min plan var att titta till portföljen den andra fredagen varje månad och då har det gått såhär:
| Månad | Jämförelse ett år tillbaka | Slutsats | Avkastning portfölj sedan start | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Global- fond | Sverige- fond | Säker ränta | |||
| Juli | +28% | +21% | ca 0% | Börja med en globalfond (Länsförsäkringar Global Index) | |
| Augusti | +28% | +21% | 0,45% | Stanna i globalfond (Länsförsäkringar Global Index) | -2,4% |
| September | +11% | +13% | 0,29% | Byta till Sverigefond (Nordnet Superfonden Sverige). Tjänade 1,3% på fördröjningarna i handeln | -11,1% |
| Oktober | +16% | +17% | 0,0% | Stanna i Sverigefond (Nordnet Superfonden Sverige) men väldigt nära byte | -12,2% |
| November | +15% | +13% | -0,21% | Byta till globalfond (Länsförsäkringar Global Index). Förlorade 2,0% på fördröjningarna i handeln | -9,5% |
| December | +10% | +7% | -0,03% | Stanna i globalfond (Länsförsäkringar Global Index) | -14,1% |
| Januari | +0,8% | +2,3% | -0,4% | Byta till Sverigefond (Nordnet Superfonden Sverige). Förlorade 0,9% på fördröjningarna i handeln | -17,3% |
Till råga på allt så verkar det bli ännu mer komplicerat framöver. Om inte börserna går upp 5-10% lite snabbt så kommer allt hamna på minus och då säger reglerna att jag ska växla till obligationer (en obligationsfond, som AMF Räntefond Lång) så det blir antagligen ett byte till om några veckor. Obligationer är tänkta att vara säkra när världen skakar. Vi får väl se. Om jag nu inte lägger ner det här redan nu för det är lite väl mycket jobb.
Figuren visar hur det gått. Fet linje är min portfölj. Blå när jag haft en sverigefond, orange när jag haft en globalfond. Den tunna blåa linjen är vad jag fått om jag hållit mig i Sverigefonden. Den tunna bruna linjen är vad jag fått om jag hållit mig i en globalfond.
Jag skulle aldrig försöka mig på en sådan strategi. Med det sagt, det krävs uppemot ett decenniums historik för att med säkerhet fastställa en strategis prestation.
SvaraRaderaTja, efter ett decennium så vet man hur den skulle gått, inte hur den kommer att gå. Nu har den gått sex perioder och ingen av de sex perioderna har varit bra. De flesta lika, ett par rent dåligt. Den har rätt mycket att ta igen nu.
RaderaMen vi får se, det är några veckor till nästa beslutspunkt.
Hej. Jag började precis med samma strategi nu efter nyår. Valde att köra ETF:er istället då fonder ta för lång tid så man riskerar att missa uppgången när man ligger utanför marknaden... Sen har jag även valt att ligga likvid istället för obligation/ränta så slipper man en del likviddagar. Långa räntefonder är nog inte att rekommendera närmaste tiden om räntan stiger heller. Tror också det är svårt att utvärdera en sådan strategi över endast ett halvår. Det är iallafall mina tankar.
SvaraRaderaMVH
Mattias
Hej!
RaderaETF är smart. Då kan man fixa bytet på ett par minuter istället för en vecka. Jag har inte kommit på än om obligationer är tänkta att gå upp eller mest ligga stilla när allt krisar. Enligt teorin alltså. Folk har sagt att obligationer ska falla som en sten i ett år (minst). Än har det inte hänt. AMF Räntefond Lång verkar gått +1% förra året, och de har obligationer med ~3% avkastning så värdet på obligationerna har väl sjunkit lite men inte speciellt mycket. Jag skulle inte alls bli förvånad om räntan är superlåg om ett år också.
Vilka kategorier ingår i din portfölj? Jag har såhär i efterhand konstaterat att Sverige och Globalt kanske är lite väl lika eftersom så mycket i Sverige är exportberoende.